如何設定交易限制¶
Info
本頁提供如何在 Zipline 回測中設定交易限制的詳細指南，包括 set_max_leverage()、set_max_position_size() 和 set_max_order_size() 的使用方法，幫助您模擬真實世界的市場約束。
在量化回測中設定交易限制是至關重要的一環。這些限制有助於模擬真實世界的市場約束、管理策略風險，並確保回測結果更具可信度。Zipline 提供了多個 API 函數來實施這些交易控制。
1. set_max_leverage()：設定最大槓桿倍數¶
此函數用於限制您的投資組合在回測期間的最大槓桿倍數。如果投資組合的槓桿超過此設定，Zipline 將會終止回測並報錯。
參數 :
max_leverage(float)max_leverage應為一個大於 0 的浮點數，表示允許的最大槓桿倍數。
from zipline.api import set_max_leverage
def initialize(context):
# 設定最大槓桿倍數為 3.0
set_max_leverage(3.0)
Warning
過高的槓桿可能會導致在市場波動時，投資組合價值迅速歸零。請根據您的風險承受能力審慎設定。
2. set_max_position_size()：設定單一資產最大部位限制¶
此函數用於限制單一資產在投資組合中的最大持有部位。這有助於分散風險，避免單一資產對整個投資組合產生過大的影響。
參數 :
asset: (Asset, 可選) 欲設定限制的資產物件。若為None，則限制適用於所有資產。max_shares: (int, 可選) 允許持有的最大股數。max_notional: (float, 可選) 允許持有的最大市值 (美元)。on_error: (str, 可選) 當限制被違反時的處理方式。選項包括'fail'(終止回測)、'log'(記錄警告並繼續)、'warn'(發出警告並繼續)、'ignore'(忽略)。預設為'fail'。
max_shares和max_notional至少必須設定其中一個。
from zipline.api import set_max_position_size, symbol
def initialize(context):
# 設定台泥 (1101) 的最大持有股數為 1050 股，違反時記錄警告
set_max_position_size(asset=symbol('1101'), max_shares=1050, on_error='log')
# 設定台積電 (2330) 的最大持有股數為 2000 股，且最大市值不超過 600,000 元，違反時記錄警告
set_max_position_size(asset=symbol('2330'), max_shares=2000, max_notional=600000, on_error='log')
3. set_max_order_size()：設定 單筆訂單最大數量限制¶
此函數用於限制單次下單的最大數量。這可以防止因意外或邏輯錯誤而下達過大的訂單，同時也能模擬市場深度不足的狀況。
參數 : 同 set_max_position_size() 的參數。
from zipline.api import set_max_order_size, symbol
def initialize(context):
# 設定台泥 (1101) 的單筆最大下單股數為 1000 股
set_max_order_size(asset=symbol('1101'), max_shares=1000, on_error='log')
# 設定台積電 (2330) 的單筆最大下單股數為 2000 股，且最大市值不超過 481,000 元
set_max_order_size(asset=symbol('2330'), max_shares=2000, max_notional=481000, on_error='log')
max_notional是根據下單時的收盤價計算。因此，由於實際成交價與收盤價可能存在差異，最終成交的股數和金額仍可能微幅超出max_notional的限制。
4. set_min_order_size()：設定 單筆訂單最小數量限制¶
[TODO: 內容缺失]
撰寫者註：
在 TQuant-Lab 專案的範例中，並未找到 set_min_order_size 函數的明確使用範例。
根據 [RULE-T1] (絕對真實性)，在沒有可驗證的參考資料前，無法撰寫此文件的技術內容。
此問題已記錄在 _CURRENT_TASK.md 中，等待審查者提供進一步的指引。