如何 Ingest TEJ 財務/非財務資料¶

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本頁提供如何將 TEJ 財務/非財務資料 Ingest 到 TQuant Lab 的詳細指南，並說明相關的參數設定與步驟。

1. 使用 zipline ingest 載入非價量資料¶

欄位對照清單可參考TQuant官方網站最下方的 TEJ TOOL API 欄位對照清單。設定完 os.environ['fields'] 後，便可使用 !zipline ingest -b fundamentals 載入所需要的非價量資料。

columns = ['Sales_Growth_Rate','Operating_Income_Growth_Rate', 
           'Pre_Tax_Income_Growth_Rate','Net_Income_Growth_Rate',
           'Industry_Eng','Industry', 'roi', 'YoY_Monthly_Sales','mktcap']

os.environ['fields'] = " ".join(columns)
!zipline ingest -b fundamentals

2. 使用 simple_ingest() 載入非價量資料¶

simple_ingest()函數提供另一種取得指定股票非價量資料的方法，資料同樣會存入 bundle 中：

simple_ingest()函數載入非價量資料所需參數資訊如下：

name (str) = 'fundamentals'
- 定義 bundle 名稱
tickers (list or str) = ['xxxx', 'xxxx', 'xxxx'] or 'xxxx xxxx xxxx'
- 設置我們需要的股票代碼
fields (list or str) = ['field1', 'field2', 'field3'] or 'field1, field2, field3'
- 設置撈取非價量資料的欄位，其中 field1、field2、field3 代表資料欄位名稱
start_date (str) = 'yyyy-mm-dd'
- 設置起始日期
end_date (str) = 'yyyy-mm-dd'
- 設置結束日期
self_acc (str) = 'N'(預設)
- 設置是否涵蓋公司自結財務，其中設定'Y'代表財務資料包含自結財務，'N'則表示不包含

Note

預設 self_acc 為 'N'，即不包含公司自結財務。若要包含，請設定為 'Y'。

simple_ingest(name = 'fundamentals',
              tickers = tickers,
              fields = columns,
              start_date = start,
              end_date = end,
              # self_acc = 'Y'
              )

3. 更新非價量資料¶

透過輸入 !zipline update -b tquant 指令，可以更新當前使用的 fundamentals bundle，以獲得最新的資訊。

## update 前
from zipline.data.data_portal import get_fundamentals
df = get_fundamentals()
print('股票池為:',df['symbol'].unique())
print('起始日:',df['date'].min())
print('結束日:',df['date'].max())
print('欄位:',df.columns)

!zipline update -b fundamentals

# update 後
df = get_fundamentals()
print('股票池為:',df['symbol'].unique())
print('起始日:',df['date'].min())
print('結束日:',df['date'].max())
print('欄位:',df.columns)

4. 新增非價量資料¶

執行指令 zipline add -b fundamentals -t <tickers_want_to_add> 可以根據當前 fundamentls bundle 的欄位，新增所選擇的公司到 bundle 中。
（fundamentls bundle 限定）透過指令 !zipline add -b fundamentals -f <columns_want_to_add>（其中 -f 代表 field）來新增當前已有公司的指定資料欄位。
請注意，目前系統不支援同時新增公司和資料欄位，因此需要分別進行這些操作。

# add 公司
!zipline add -b fundamentals -t "6523 6208"

# add 公司後
df = get_fundamentals()
print('股票池為:',df['symbol'].unique())
print('起始日:',df['date'].min())
print('結束日:',df['date'].max())
print('欄位:',df.columns)

# add 欄位
!zipline add -b fundamentals -f Gross_Margin_Growth_Rate

# add 欄位後
df = get_fundamentals()
print('股票池為:',df['symbol'].unique())
print('起始日:',df['date'].min())
print('結束日:',df['date'].max())
print('欄位:',df.columns)