滑價模型介紹

Info

本頁提供 Zipline 中滑價模型的詳細介紹，包括滑價的概念、內建滑價模型類型及其用途，幫助使用者理解如何模擬交易成本。

• 交易成本（transaction costs）被廣泛認為是影響投資績效的重要因素。它們不僅影響投資績效，還影響了將資產轉換成現金的難易度。

• 在真實世界的交易中存在許多種類的交易成本，其中一種是間接成本（indirect cost），間接成本包含了滑價（slippage）、流動性（liquidity）等。因為股價隨時都在變動，下單時的些微時間差也可能造成預期的價格與成交價有落差，而這個價差就是滑價。流動性則會影響交易的難易度，我們通常可以用交易量來間接評估流動性。若股票平均來說交易量高，則通常代表該股票流動性高、可以迅速進行交易，同時滑價的影響也會降低。

• 若沒有考慮滑價及流動性可能會高估投資策略的獲利，特別是在投資組合中有成交量較低（流動性差）的股票、資金量（capital base）大或過度集中交易單一個股時，影響會更為明顯。這也是回測（backtesting）的一大目的，考量投資策略在真實世界運行的可能性。

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1. set_slippage() 函數

zipline.api.set_slippage() 用於設定回測時所使用的滑價模型。

參數

• equities (EquitySlippageModel, optional)

  • 用於交易股票的滑價模型。
  • EquitySlippageModel: zipline.finance.slippage

• futures (FutureSlippageModel, optional)

  • 用於交易期貨的滑價模型。（目前不支援）
  • FutureSlippageModel: zipline.finance.slippage

錯誤 (Raises)

• SetSlippagePostInit
  • slippage 只能在 initialize 階段使用。

注意事項 (Notes)

• set_slippage 只能一次用一種方法。

內建滑價模型

• zipline.finance.slippage.FixedSlippage
• zipline.finance.slippage.VolumeShareSlippage
• zipline.finance.slippage.FixedBasisPointsSlippage

範例

from zipline.api import set_slippage
from zipline.finance import slippage

def initialize(context):
    set_slippage(slippage.<其中一種 slippage models>)